DataEdge Market Neutral

Cercare il potenziale di alfa con gli alternative data

Gli alternative data sono una straordinaria risorsa per gli investitori che analizzano i dati societari fondamentali a monte degli utili aziendali, generando approfondimenti operativi sui progressi compiuti verso gli obiettivi di performance. Attraverso gli alternative data perseguiamo un vantaggio informativo e un solido potenziale di alfa.

70 - 80%

hit rate
sulle revisioni degli utili
con gli alternative data

<0,1

correlazione a
classi di attivi tradizionali

persone dedicate
agli alternative data

Il rapporto rendimento/rischio obiettivo rappresenta un obiettivo della costruzione del portafoglio. Non rappresenta i risultati passati e potrebbe non essere rappresentativo dell’effettiva futura performance. A soli fini illustrativi. *Competenza accessibile attraverso una società specializzata esterna.

Cosa sono i big data?

Tracciando il comportamento dei consumatori, i big data forniscono un mosaico di informazioni derivate da più fonti. Questi dati includono le abitudini di spesa dei consumatori, il comportamento online, i servizi di geolocalizzazione e i database.

Fonti degli alternative data

Fonte: LOIM. A soli fini illustrativi.

la nostra strategia DataEdge.

Con gli alternative data sviluppiamo approfondimenti operativi per creare un portafoglio azionario neutrale rispetto al mercato, in grado di offrire un solido potenziale di alfa e una correlazione estremamente bassa alle classi di attivi tradizionali.

Mediante tecniche di data-science applicate a diverse fonti di informazione – come i dati aggregati e geolocalizzati delle transazioni con carte di credito e delle richieste di risarcimento delle assicurazioni – perseguiamo un vantaggio informativo a monte delle revisioni degli utili. Escludiamo le tesi che scaturiscono dai social media, per via dei rischi di amplificazione e quelle non obiettive dei consumatori.

Dopo la valorizzazione dei big data tesa ad acquisire analisi prospettiche sui dati societari fondamentali, curiamo la gestione di portafoglio con tecniche sistematiche per garantirne la diversificazione e la solidità.

altre caratteristiche.

•   Target Information Ratio superiore a 1 con volatilità annualizzata del 7-8% circa
•   Potenziale di alfa puro con correlazione minima alle classi di attivi tradizionali
•   Modelli prospettici con hit rate 70-80% sulle revisioni degli utili
•   Esposizioni long e short orientate alla generazione di alfa
•   Rischio di concentrazione basso con portafoglio di circa 250 titoli fortemente diversificato

Gli investimenti e/o le allocazioni possono subire variazioni.

perché noi?

Conosciamo e utilizziamo in
modo attivo gli alternative data.
LOIM ha incubato e testato
una strategia analoga fin dal 2018

Gode della fiducia degli
investitori istituzionali globali

Infrastruttura solida corroborata
dai team di hedge fund fin dal 2007

processo di investimento.

Fonte: FactSet a ottobre 2023, LOIM. Solo a scopo illustrativo

team di investimento.

Il nostro team di investimento in strategie quantitative è formato da 21 esperti professionisti degli investimenti che gestiscono oltre 10 miliardi in USD¹, con alle spalle una presenza in LOIM stabile e di lunga data. Laurent Joué è a capo del team Systematic Alternatives e lavora in LOIM da 18 anni.

Per avere accesso a oltre 200 dataset alternativi, collaboriamo con una società pionieristica nell’aggregazione dei big data, sotto la guida dell’ex Gestore di portafoglio della nostra 1798 Platform.

[1] AUM a giugno 2024


Laurent Joué Head of Systematic Alternatives

Marc Pellaud, PhD
Portfolio Manager

Infrastruttura di analisi quantitativa di LO

Oltre 20 persone
Gestori di portafogli quantitativi
e analisti di ricerca quantitativa

Aggregatori di dati

Oltre 45 persone
Analisti di ricerca dei dati
Analisti di data cleaning e test dati

Venditori di dati

Circa 200 data set
Comportamento online,
spesa al consumo, geolocalizzazione...

Fonte: LOIM. Il team d’investimento è soggetto a modifiche. A soli fini illustrativi.

Scopri di più sul nostro fondo DataEdge Market Neutral e le share class disponibili.

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Il presente documento è una Comunicazione societaria destinata esclusivamente a investitori professionali. Il presente documento è una Comunicazione societaria destinata esclusivamente a Investitori professionali e non è una comunicazione commerciale riguardante un fondo, un prodotto d’investimento o servizi d’investimento offerti nel paese in questione. Il presente documento non mira a fornire consulenza d’investimento, contabile, professionale o legale. Il presente documento è pubblicato da: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (di seguito la “Società”).
Per saperne di più.

Societe Generale e Lombard Odier Investment Managers stringono una partnership per offrire una strategia di copertura del tail risk