DataEdge Market Neutral

Potentiel d’alpha grâce aux données alternatives

Les données alternatives constituent une puissante ressource pour les investisseurs qui analysent les fondamentaux des entreprises avant la publication de leurs résultats, générant ainsi des informations pertinentes sur les progrès réalisés vers les objectifs de performance. Les données alternatives nous permettent d’obtenir un avantage informationnel et un fort potentiel d’alpha.

70 - 80%

taux de réussite cible pour
les révisions de bénéfices

<0,1

corrélation avec les classes
d’actifs traditionnelles

personnes dédiées aux
données alternatives*

La performance et le risque cibles représentent un objectif de construction de portefeuilles. Ils ne représentent pas le profil de performance/risque passé et ne sauraient préjuger des performances futures. uniquement à titre indicatif. *Cette expertise est assurée par une société externe spécialisée.

qu’est ce que le Big Data ?

En suivant le comportement des consommateurs, le Big Data fournit une mosaïque d'informations provenant de sources multiples. Ces données comprennent les habitudes de dépenses des consommateurs, le comportement en ligne, les services de géolocalisation et les bases de données contributives.

Sources de données alternatives

Sources : Lombard Odier Investment Managers. uniquement à titre indicatif.

notre stratégie DataEdge.

En générant des informations exploitables à partir de sources de données alternatives, nous visons à proposer un portefeuille d’actions neutre par rapport au marché, offrant un fort potentiel d’alpha et une très faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles.

En appliquant des techniques issues de la science des données à diverses sources d’information – telles que les transactions par carte de crédit agrégées et géolocalisées, les demandes d’indemnisation auprès des assureurs, le trafic aéroportuaire et les recherches sur Internet – nous cherchons à obtenir un avantage informationnel en amont des révisions des bénéfices des entreprises. Nous excluons les points de vue exprimés dans les médias sociaux en raison des risques d’amplification et des opinions biaisées des consommateurs.

Après avoir exploité le Big Data pour obtenir des analyses prédictives sur les fondamentaux des entreprises, nous gérons le portefeuille à l’aide de techniques systématiques afin d’en assurer la diversification et la robustesse.

autres caractéristiques.

•   Ratio d’information cible supérieur à 1 avec une volatilité annualisée cible de ~7-8%
•   Potentiel d’alpha pur présentant une corrélation minimale avec les classes d’actifs traditionnelles
•   Modèles prédictifs atteignant un taux de réussite de 70-80% sur les révisions de bénéfices
•   Expositions longues et courtes axées sur la recherche d’alpha
•   Faible risque de concentration grâce à un portefeuille très diversifié de ~250 titres

Les positions et les allocations sont susceptibles de varier.

pourquoi nous ?

Nous comprenons et utilisons activement
les données alternatives – LOIM
a mis au point et testé une stratégie
équivalente depuis 2018

Un partenaire de confiance pour
les investisseurs institutionnels
du monde entier

Une infrastructure solide en
soutien à des équipes talentueuses
depuis 2007

processus d’investissement.

Source : Données Factset en date du 1er octobre 2023, LOIM. À titre illustratif uniquement.

équipe d’investissement.

Notre équipe d’investissement quantitatif est composée de 21 professionnels expérimentés gérant plus de 10 milliards de dollars USD¹avec des mandats de longue date auprès de LOIM. Laurent Joué dirige l’équipe Systematic Alternatives et travaille chez LOIM depuis 18 ans.

Notre collaboration avec un précurseur de l’agrégation de Big Data dirigé par un ancien gérant de portefeuille de notre plateforme 1798, nous permet d’accéder à plus de 200 ensembles de données alternatives testées.

[1] Encours sous gestion au 30 juin 2024.


Laurent Joué Head of Systematic Alternatives

Marc Pellaud, PhD
Portfolio Manager

Infrastructure pour l’investissement
quantitatif de LO

+ env. 20 personnes
Gérants de portefeuille quantitatifs et analystes quantitatifs

Agrégateurs de données

+ env. 45 personnes
Spécialistes de la recherche en données
Analystes du nettoyage et du test de données

Fournisseurs de données

Plus de 200 jeux de données
Comportement en ligne, dépenses de
consommation, géolocalisation, etc

Source : LOIM. La composition de l’équipe peut changer. Uniquement à titre indicatif.

En savoir plus sur notre fonds DataEdge Market Neutral, y compris les différentes parts disponibles.

Actualités.

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Le présent document est une communication d’entreprise et est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels. Le présent document est une communication d’entreprise exclusivement destinée aux investisseurs professionnels. Il ne constitue pas une communication commerciale relative à un fonds, à un produit d’investissement ou à des services d’investissement dans votre pays. Le présent document ne constitue pas un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de comptabilité, ni un conseil professionnel ou juridique. Le présent document est publié par : Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (ci-après « la Société »).

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