DataEdge Market Neutral

Suche nach Alphapotenzial durch alternative Daten

Alternative Daten sind ein leistungsstarkes Anlageinstrument zur Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen – noch vor Gewinnveröffentlichungen. So lassen sich wertvolle Erkenntnisse über Fortschritte auf dem Weg zu Leistungszielen gewinnen. Mit alternativen Daten streben wir einen Informationsvorsprung an – und ein hohes Alphapotenzial.

70% - 80%

angestrebte Trefferquote bei
Gewinnrevisionen

<0,1

Korrelation zu
traditionellen Anlageklassen

Fachpersonen für
alternative Daten *

Das Performanceziel bzw. das Risikoziel wird im Rahmen des Portfolioaufbaus angestrebt. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance. Nur zur Veranschaulichung. *Diese Expertise erschliessen wir uns über eine spezialisierte externe Firma.

Was ist Big Data?

Durch die Verfolgung des Verbraucherverhaltens liefert Big Data ein Mosaik von Informationen, die aus verschiedenen Quellen stammen. Zu diesen Daten gehören die Ausgabengewohnheiten der Verbraucher, das Online-Verhalten, Geolokalisierungsdienste und beitragende Datenbanken.

Alternative Datenquellen

Quelle: LOIM. Nur zur Veranschaulichung.

Unsere DataEdge-Strategie.

Wir gewinnen wertvolle Erkenntnisse aus alternativen Datenquellen, um ein marktneutrales Aktienportfolio mit hohem Alphapotenzial und sehr niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen aufzubauen.

Wir wenden datenwissenschaftliche Verfahren auf unterschiedliche Informationsquellen an: zum Beispiel aggregierte und geolokalisierte Kreditkartentransaktionen und Versicherungsansprüche, Flughafenverkehr und Internetrecherchen. Ziel ist ein Informationsvorsprung vor der Revision von Unternehmensgewinnen. Wir schliessen in sozialen Medien verbreitete Ansichten aus, um Verstärkungsrisiken und verzerrten Verbraucheransichten Rechnung zu tragen.

Nachdem wir auf Big Data gestützte Prognosemodelle für die Fundamentaldaten von Unternehmen entwickelt haben, verwalten wir das Portfolio nach systematischen Verfahren, um seine Diversifikation und Robustheit sicherzustellen.

Weitere Merkmale.

•   Angestrebte Information Ratio über 1, bei angestrebter annualisierter Volatilität von ca. 7%–8%
•   Reines Alphapotenzial bei minimaler Korrelation zu traditionellen Anlageklassen
•   Prognosemodelle mit einer Trefferquote von 70%–80% bei Gewinnrevisionen
•   Alphastreben sowohl mit Long- als auch mit Short-Engagements
•   Niedriges Konzentrationsrisiko dank eines breit diversifizierten Portfolios aus ca. 250 Aktien

Die Positionen und Allokationen können sich ändern.

Warum wir?

Wir verstehen alternative Daten und nutzen sie aktiv – LOIM hat einegleichwertige Strategie seit 2018 entwickelt und getestet

Wir geniessen das Vertrauen institutioneller
Anleger aus aller Welt

Eine robuste Infrastruktur unterstützt
talentierte Teams seit 2007

Anlageverfahren.

Quelle: Daten der Faktenreihe, Stand: Oktober 2023, LOIM. Nur für illustrative Zwecke.

Anlageteam.

Unser quantitatives Anlageteam besteht aus 21 erfahrenen Anlageexpertinnen und -experten, die während ihrer langjährigen Tätigkeit bei LOIM mehr als 10 Mrd.¹USD verwalten. Laurent Joué, der Leiter des Systematic Alternatives Team, arbeitet seit 18 Jahren bei LOIM.

Um mehr als 200 erprobte alternative Datenbestände zu erschliessen, Wir arbeiten mit einem innovativen Big-Data-Aggregator zusammen, der von einem Portfoliomanager geleitet wird, der zuvor an unserer Plattform 1798 gearbeitet hat.

[1] AUM per Juni 2024.


Laurent Joué Head of Systematic Alternatives

Marc Pellaud, PhD
Portfolio Manager

Quelle LOIM: Die Zusammensetzung des Teams kann sich ändern. Nur zur Veranschaulichung.

Erfahren Sie mehr über unseren DataEdge Market Neutral-Fonds, einschließlich der verfügbaren Anteilsklassen.

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Nachrichten.

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Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung und richtet sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger. Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung, die sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger richtet. Es ist keine Marketingmitteilung, die sich auf einen Fonds, ein Anlageprodukt oder Anlagedienstleistungen in Ihrem Land bezieht. Dieses Dokument versteht sich weder als Beratung in Anlage-, Steuer-, Rechnungslegungs- oder Rechtsfragen noch als professionelle Beratung. Dieses Dokument wird herausgegeben von: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (nachstehend die „Gesellschaft“).

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