DataEdge Market Neutral

Cercare il potenziale di alfa con gli alternative data 

 

Gli alternative data sono una straordinaria risorsa per gli investitori che analizzano i dati societari fondamentali a monte degli utili aziendali, generando approfondimenti operativi sui progressi compiuti verso gli obiettivi di performance. Attraverso gli alternative data perseguiamo un vantaggio informativo e un solido potenziale di alfa.

Il rapporto rendimento/rischio obiettivo rappresenta un obiettivo della costruzione del portafoglio. Non rappresenta i risultati passati e potrebbe non essere rappresentativo dell’effettiva futura performance. A soli fini illustrativi. *Competenza accessibile attraverso una società specializzata esterna.

Cosa sono i big data?

Tracciando il comportamento dei consumatori, i big data forniscono un mosaico di informazioni derivate da più fonti. Questi dati includono le abitudini di spesa dei consumatori, il comportamento online, i servizi di geolocalizzazione e i database.

Fonti degli alternative data

Fonte: LOIM. A soli fini illustrativi.

la nostra strategia DataEdge.

Con gli alternative data sviluppiamo approfondimenti operativi per creare un portafoglio azionario neutrale rispetto al mercato, in grado di offrire un solido potenziale di alfa e una correlazione estremamente bassa alle classi di attivi tradizionali. 

Mediante tecniche di data-science applicate a diverse fonti di informazione – come i dati aggregati e geolocalizzati delle transazioni con carte di credito e delle richieste di risarcimento delle assicurazioni – perseguiamo un vantaggio informativo a monte delle revisioni degli utili. Escludiamo le tesi che scaturiscono dai social media, per via dei rischi di amplificazione e quelle non obiettive dei consumatori. 

Dopo la valorizzazione dei big data tesa ad acquisire analisi prospettiche sui dati societari fondamentali, curiamo la gestione di portafoglio con tecniche sistematiche per garantirne la diversificazione e la solidità.

altre caratteristiche.

 

•    Target Information Ratio superiore a 1 con volatilità annualizzata del 7-8% circa
•    Potenziale di alfa puro con correlazione minima alle classi di attivi tradizionali
•    Modelli prospettici con hit rate 70-80% sulle revisioni degli utili
•    Esposizioni long e short orientate alla generazione di alfa
•    Rischio di concentrazione basso con portafoglio di circa 250 titoli fortemente diversificato 

Gli investimenti e/o le allocazioni possono subire variazioni.

perché noi?

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Conosciamo e utilizziamo in
modo attivo gli alternative data.
LOIM ha incubato e testato
una strategia analoga fin dal 2018 
 

 

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Gode della fiducia degli
investitori istituzionali globali
 

 

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Infrastruttura solida corroborata
dai team di hedge fund fin dal 2007
 

 

processo di investimento.

team di investimento.

Il nostro team di investimento in strategie quantitative è formato da 21 esperti professionisti degli investimenti che gestiscono oltre 10 miliardi in USD1, con alle spalle una presenza in LOIM stabile e di lunga data. Laurent Joué è a capo del team Systematic Alternatives e lavora in LOIM da 18 anni.

Per avere accesso a oltre 200 dataset alternativi, collaboriamo con una società pionieristica nell’aggregazione dei big data, sotto la guida dell’ex Gestore di portafoglio della nostra 1798 Platform.

 

[1] AUM a giugno 2024

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Laurent Joué
Head of Systematic Alternatives

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Marc Pellaud, PhD
Portfolio Manager

Fonte: LOIM. Il team d’investimento è soggetto a modifiche. A soli fini illustrativi.

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Cinque domande sulla nostra nuova strategia alternativa DataEdge
alternatives Transition materials
alternatives Transition materials alternatives Institutional Wholesale

Cinque domande sulla nostra nuova strategia alternativa DataEdge

In questo Q&A scopriamo come la nostra strategia alternativa DataEdge utilizza i Big data sui trend dei consumi per identificare le opportunità e trarre profitto dal potenziale di alfa.

informazioni importanti.


Il presente documento è una Comunicazione societaria destinata esclusivamente a investitori professionali. 

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Questo documento è approvato alla data di pubblicazione. La Società fa parte della divisione Lombard Odier Investment Management (“LOIM”) del Gruppo Lombard Odier, che contribuisce alla stesura del presente documento. LOIM è un nome commerciale.

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La Fonte dei dati è stata sempre riportata ove disponibile. Se non diversamente specificato, i dati sono elaborati da LOIM. 

Non destinato a Soggetti statunitensi (US Person): la presente comunicazione aziendale non è destinata a “Soggetti statunitensi”, secondo la definizione del termine contenuta nella Regulation S del citato Act del 1933 e successive modifiche, o ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche, né sarà registrata in base all’United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche o a qualsiasi altra legge federale. Né il presente documento, né alcuna sua copia possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti d’America, in uno dei suoi territori o possedimenti o in aree soggette alla sua giurisdizione o a beneficio di un Soggetto statunitense. A tal fine, il termine “Soggetto statunitense” indica qualsiasi cittadino, di nazionalità statunitense o residente degli Stati Uniti d’America, società di persone organizzata o esistente in qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d’America, una società di capitali organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi stato, territorio o possedimento degli stessi, o qualsiasi proprietà o trust che sia soggetto all’imposta federale sul reddito degli Stati Uniti d’America indipendentemente dalla fonte del suo reddito.
 
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