DataEdge Market Neutral

 

Suche nach Alphapotenzial durch alternative Daten

Alternative Daten sind ein leistungsstarkes Anlageinstrument zur Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen – noch vor Gewinnveröffentlichungen. So lassen sich wertvolle Erkenntnisse über Fortschritte auf dem Weg zu Leistungszielen gewinnen. Mit alternativen Daten streben wir einen Informationsvorsprung an – und ein hohes Alphapotenzial.

Das Performanceziel bzw. das Risikoziel wird im Rahmen des Portfolioaufbaus angestrebt. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance. Nur zur Veranschaulichung. *Diese Expertise erschliessen wir uns über eine spezialisierte externe Firma.

Was ist Big Data?

Durch die Verfolgung des Verbraucherverhaltens liefert Big Data ein Mosaik von Informationen, die aus verschiedenen Quellen stammen. Zu diesen Daten gehören die Ausgabengewohnheiten der Verbraucher, das Online-Verhalten, Geolokalisierungsdienste und beitragende Datenbanken.

Alternative Datenquellen

Quelle: LOIM. Nur zur Veranschaulichung.

Unsere DataEdge-Strategie.

Wir gewinnen wertvolle Erkenntnisse aus alternativen Datenquellen, um ein marktneutrales Aktienportfolio mit hohem Alphapotenzial und sehr niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen aufzubauen.

Wir wenden datenwissenschaftliche Verfahren auf unterschiedliche Informationsquellen an: zum Beispiel aggregierte und geolokalisierte Kreditkartentransaktionen und Versicherungsansprüche, Flughafenverkehr und Internetrecherchen. Ziel ist ein Informationsvorsprung vor der Revision von Unternehmensgewinnen. Wir schliessen in sozialen Medien verbreitete Ansichten aus, um Verstärkungsrisiken und verzerrten Verbraucheransichten Rechnung zu tragen.

Nachdem wir auf Big Data gestützte Prognosemodelle für die Fundamentaldaten von Unternehmen entwickelt haben, verwalten wir das Portfolio nach systematischen Verfahren, um seine Diversifikation und Robustheit sicherzustellen.

Weitere Merkmale.

•    Angestrebte Information Ratio über 1, bei angestrebter annualisierter Volatilität von ca. 7%–8%
•    Reines Alphapotenzial bei minimaler Korrelation zu traditionellen Anlageklassen
•    Prognosemodelle mit einer Trefferquote von 70%–80% bei Gewinnrevisionen
•    Alphastreben sowohl mit Long- als auch mit Short-Engagements
•    Niedriges Konzentrationsrisiko dank eines breit diversifizierten Portfolios aus ca. 250 Aktien

Die Positionen und Allokationen können sich ändern.

Warum wir?

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Wir verstehen alternative Daten und nutzen sie aktiv – LOIM hat einegleichwertige Strategie seit 2018 entwickelt und getestet 

 

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Wir geniessen das Vertrauen institutioneller
Anleger aus aller Welt
 

 

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Eine robuste Infrastruktur unterstützt
talentierte Teams seit 2007
 

 

Anlageverfahren.

Anlageteam.

Unser quantitatives Anlageteam besteht aus 21 erfahrenen Anlageexpertinnen und -experten, die während ihrer langjährigen Tätigkeit bei LOIM mehr als 10 Mrd.USD verwalten. Laurent Joué, der Leiter des Systematic Alternatives Team, arbeitet seit 18 Jahren bei LOIM.

Um mehr als 200 erprobte alternative Datenbestände zu erschliessen, Wir arbeiten mit einem innovativen Big-Data-Aggregator zusammen, der von einem Portfoliomanager geleitet wird, der zuvor an unserer Plattform 1798 gearbeitet hat.

 

[1] AUM per Juni 2024.

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Laurent Joué
Head of Systematic Alternatives

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Marc Pellaud, PhD
Portfolio Manager

Quelle LOIM: Die Zusammensetzung des Teams kann sich ändern. Nur zur Veranschaulichung.

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LOIM lanciert marktneutrale DataEdge-Strategie
media releases alternatives
media releases alternatives Transition materials Corporate

LOIM lanciert marktneutrale DataEdge-Strategie

Strategie nutzt Big Data zu Verbrauchertrends, um Gewinnüberraschungen zu erkennen und Alphapotenzial auszuschöpfen 

Fünf Fragen zu unserer neuen DataEdge Alternatives-Strategie
alternatives Transition materials
alternatives Transition materials alternatives Institutional Wholesale

Fünf Fragen zu unserer neuen DataEdge Alternatives-Strategie

Dieser Fragen- und Antwortenkatalog erläutert, wie unsere DataEdge Alternatives-Strategie Big Data Verbrauchertrends nutzt, um Gewinnüberraschungen zu erkennen und Alphapotenzial zu nutzen.

Wie kann Big Data zugunsten von Anlegern genutzt werden?
alternatives Transition materials
alternatives Transition materials alternatives Institutional Wholesale

Wie kann Big Data zugunsten von Anlegern genutzt werden?

Unsere DataEdge-Aktienstrategie nutzt Big Data, um Einblicke in Konsumtrends zu gewinnen, die sich auf die Unternehmensgewinne auswirken könnten. Entscheidend ist, zu wissen, wie Informationen aus dem Datenrauschen herausgefiltert werden können. 

Wichtige Informationen.

Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung und richtet sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger. 

Dieses Dokument ist eine Unternehmensmitteilung, die sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger richtet. Es ist keine Marketingmitteilung, die sich auf einen Fonds, ein Anlageprodukt oder Anlagedienstleistungen in Ihrem Land bezieht. Dieses Dokument versteht sich weder als Beratung in Anlage-, Steuer-, Rechnungslegungs- oder Rechtsfragen noch als professionelle Beratung.

Dieses Dokument wird herausgegeben von:

Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (nachstehend die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde („FCA“) zugelassen, wird von dieser reguliert und ist unter der Registernummer 515393 im FCA-Register eingetragen.

Dieses Dokument ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genehmigt. Die Gesellschaft ist Teil des Geschäftsbereichs Lombard Odier Investment Management („LOIM“) der Lombard Odier Gruppe, die unterstützend an der Erstellung dieses Dokuments mitwirkt. LOIM ist ein Markenname.

Alle Meinungen oder Prognosen sind zum angegebenen Zeitpunkt aktuell. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern, sagen keine zukünftigen Ergebnisse voraus und stellen keine Empfehlung und kein Angebot eines Anlageprodukts oder einer Anlagedienstleistung dar.

Dieses Dokument ist Eigentum von LOIM, dient nur zu Informationszwecken und wird den Empfängern ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch überlassen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von LOIM darf es weder ganz noch teilweise vervielfältigt, übermittelt, verändert oder zu anderen Zwecken verwendet werden. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von LOIM darf es weder weitergegeben, veröffentlicht noch für einen anderen Zweck verwendet werden.

Der Inhalt dieses Dokuments richtet sich an Personen, die professionelle Anleger sind, laut einer Prüfung durch LOIM für die in diesem Dokument beschriebenen Anlagegeschäfte als geeignet und befähigt bewertet werden und in Bezug auf die LOIM die Versicherung erhalten hat, dass sie eigene Anlageentscheidungen treffen können und die Risiken verstehen, die mit den in diesem Dokument beschriebenen Anlagearten verbunden sind; oder an andere Personen, die LOIM ausdrücklich als geeignete Empfänger dieses Dokuments anerkennt. Falls Sie keiner der oben beschriebenen Personengruppen angehören, bitten wir Sie, dieses Dokument an LOIM zurückzugeben oder zu vernichten, und wir raten Ihnen dringend davon ab, sich auf seinen Inhalt zu verlassen oder die darin beschriebenen Anlageangelegenheiten in irgendeiner Weise zu berücksichtigen. Ferner dürfen Sie dieses Dokument nicht an andere Personen übermitteln. Dieses Dokument enthält die Meinungen von LOIM zum Datum seiner Veröffentlichung. LOIM leistet jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieses Dokuments entstehen. Alle Informationen und Meinungen sowie die angegebenen Preise können sich ohne Vorankündigung ändern.

Der Inhalt dieses Dokuments wurde von keiner Aufsichtsbehörde irgendeiner Rechtsordnung überprüft und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder Produkten dar.

Es gibt die Meinungen von LOIM zum Datum seiner Veröffentlichung wieder. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Informationen berücksichtigen nicht die spezifischen Umstände des Adressaten. Daher wird keine Zusicherung gegeben, dass die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen für die persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers geeignet oder angemessen sind. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen der Anlegerinnen und Anleger ab und kann sich in Zukunft ändern. LOIM bietet keine Steuerberatung an.

Die hierin enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. LOIM ist stets bemüht sicherzustellen, dass der Inhalt in gutem Glauben und mit der grössten Sorgfalt erstellt wird. LOIM garantiert jedoch nicht die Aktualität, Genauigkeit, Gültigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Ebenso garantiert LOIM nicht, dass die Informationen frei von Fehlern oder Auslassungen sind, und übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund der Verwendung des Dokuments. Alle Informationen und Meinungen sowie die angegebenen Preise können sich ohne Vorankündigung ändern. Bestimmte Inhalte Dritter sind als solche gekennzeichnet. LOIM übernimmt keine Haftung für indirekte, Neben- oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieser Inhalte oder im Zusammenhang mit ihnen entstehen.

Die Quellen der verwendeten Daten wurden genannt, soweit sie verfügbar waren. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von LOIM erstellt.

Nicht für US-Personen: Diese Unternehmensmitteilung richtet sich nicht an „US-Personen“ im Sinne der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäss dem United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung, und sie wird nicht gemäss dem United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäss anderen US-Bundesgesetzen registriert. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA, in die Gebiete unter der Hoheitsgewalt der USA oder in die der Rechtsprechung der USA unterstehenden Gebiete versandt, dorthin mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen bzw. zu deren Gunsten abgegeben werden. Als US-Person gelten zu diesem Zweck alle Personen, die US-Bürger oder -Staatsangehörige sind oder ihren Wohnsitz in den USA haben, alle Personengesellschaften, die in einem Bundesstaat oder Gebiet unter der Hoheitsgewalt der USA organisiert sind oder bestehen, alle Kapitalgesellschaften, die nach US-amerikanischem Recht oder dem Recht eines Bundesstaates oder Gebiets, das unter der Hoheitsgewalt der USA steht, organisiert sind, sowie alle in den USA ertragsteuerpflichtigen Vermögensmassen oder Trusts, ungeachtet des Ursprungs ihrer Erträge.

Datenschutz: Sie erhalten diese Mitteilung möglicherweise, weil Sie uns Ihre Kontaktdaten mitgeteilt haben. Beachten Sie in diesem Fall bitte, dass wir Ihre personenbezogenen Daten auch zum Zwecke des Direktmarketings verarbeiten können. Nähere Informationen über die Datenschutzpolitik von Lombard Odier finden Sie unter www.lombardodier.com/de/privacy-policy 
 
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