DataEdge Market Neutral 

Potentiel d’alpha grâce aux données alternatives

 

Les données alternatives constituent une puissante ressource pour les investisseurs qui analysent les fondamentaux des entreprises avant la publication de leurs résultats, générant ainsi des informations pertinentes sur les progrès réalisés vers les objectifs de performance. Les données alternatives nous permettent d’obtenir un avantage informationnel et un fort potentiel d’alpha.

La performance et le risque cibles représentent un objectif de construction de portefeuilles. Ils ne représentent pas le profil de performance/risque passé et ne sauraient préjuger des performances futures. uniquement à titre indicatif. *Cette expertise est assurée par une société externe spécialisée.

qu’est ce que le Big Data ?

En suivant le comportement des consommateurs, le Big Data fournit une mosaïque d'informations provenant de sources multiples. Ces données comprennent les habitudes de dépenses des consommateurs, le comportement en ligne, les services de géolocalisation et les bases de données contributives.

Sources de données alternatives

Sources : Lombard Odier Investment Managers. uniquement à titre indicatif.

notre stratégie DataEdge.

En générant des informations exploitables à partir de sources de données alternatives, nous visons à proposer un portefeuille d’actions neutre par rapport au marché, offrant un fort potentiel d’alpha et une très faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles. 

En appliquant des techniques issues de la science des données à diverses sources d’information – telles que les transactions par carte de crédit agrégées et géolocalisées, les demandes d’indemnisation auprès des assureurs, le trafic aéroportuaire et les recherches sur Internet – nous cherchons à obtenir un avantage informationnel en amont des révisions des bénéfices des entreprises. Nous excluons les points de vue exprimés dans les médias sociaux en raison des risques d’amplification et des opinions biaisées des consommateurs. 

Après avoir exploité le Big Data pour obtenir des analyses prédictives sur les fondamentaux des entreprises, nous gérons le portefeuille à l’aide de techniques systématiques afin d’en assurer la diversification et la robustesse.

autres caractéristiques.

 

•    Ratio d’information cible supérieur à 1 avec une volatilité annualisée cible de ~7-8%
•    Potentiel d’alpha pur présentant une corrélation minimale avec les classes d’actifs traditionnelles
•    Modèles prédictifs atteignant un taux de réussite de 70-80% sur les révisions de bénéfices
•    Expositions longues et courtes axées sur la recherche d’alpha
•    Faible risque de concentration grâce à un portefeuille très diversifié de ~250 titres

Les positions et les allocations sont susceptibles de varier.

pourquoi nous ?

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Nous comprenons et utilisons activement
les données alternatives – LOIM
a mis au point et testé une stratégie
équivalente depuis 2018 
 

 

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Un partenaire de confiance pour
les investisseurs institutionnels
du monde entier

 

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Une infrastructure solide en
soutien à des équipes talentueuses
depuis 2007
 

 

processus d’investissement.

équipe d’investissement.

Notre équipe d’investissement quantitatif est composée de 21 professionnels expérimentés gérant plus de 10 milliards de dollars USDavec des mandats de longue date auprès de LOIM. Laurent Joué dirige l’équipe Systematic Alternatives et travaille chez LOIM depuis 18 ans.

Notre collaboration avec un précurseur de l’agrégation de Big Data dirigé par un ancien gérant de portefeuille de notre plateforme 1798, nous permet d’accéder à plus de 200 ensembles de données alternatives testées. 

 

[1] Encours sous gestion au 30 juin 2024.

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Laurent Joué
Head of Systematic Alternatives

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Marc Pellaud, PhD
Portfolio Manager

Source : LOIM. La composition de l’équipe peut changer. Uniquement à titre indicatif.

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LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral
media releases alternatives
media releases alternatives Transition materials Corporate

LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral

La stratégie utilise le Big Data relatif aux tendances de consommation afin d’identifier les surprises liées aux bénéfices et d’exploiter le potentiel d’alpha. 

5 questions sur notre nouvelle stratégie alternative DataEdge
alternatives Transition materials
alternatives Transition materials alternatives Institutional Wholesale

5 questions sur notre nouvelle stratégie alternative DataEdge

Ce questions-réponses explore comment notre stratégie alternative DataEdge utilise le Big Data lié aux tendances de consommation pour identifier les surprises de bénéfices et exploiter le potentiel d’alpha.

Comment le Big Data peut-il servir aux investisseurs ?
alternatives Transition materials
alternatives Transition materials alternatives Institutional Wholesale

Comment le Big Data peut-il servir aux investisseurs ?

Notre stratégie DataEdge utilise le Big Data pour obtenir des informations sur les tendances de consommation susceptibles d’avoir un impact sur les bénéfices de l’entreprise. Toute la difficulté est de mettre l’accent sur l’essentiel et faire abstraction du superflu. 

informations importantes.

Le présent document est une communication d’entreprise et est exclusivement destiné aux investisseurs professionnels

Le présent document est une communication d’entreprise exclusivement destinée aux investisseurs professionnels. Il ne constitue pas une communication commerciale relative à un fonds, à un produit d’investissement ou à des services d’investissement dans votre pays. Le présent document ne constitue pas un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de comptabilité, ni un conseil professionnel ou juridique.

Le présent document est publié par : 

Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited (ci-après « la Société »). La Société est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (la « FCA ») et inscrite au registre de la FCA sous le numéro 515393. 

Le présent document est approuvé à la date de publication. La Société est regroupée au sein de la Division Lombard Odier Investment Management (« LOIM ») du Groupe Lombard Odier, qui a participé à la préparation du présent document. LOIM est un nom commercial.

Toutes les opinions et prévisions fournies sont valides à la date indiquée, peuvent être modifiées sans préavis, ne préjugent pas des résultats futurs et ne constituent pas une recommandation ou une offre de produits ou services d’investissement.

Le présent document est la propriété de LOIM. Il est fourni uniquement à titre d’information et est réservé à l'usage personnel de son destinataire. Il ne peut être reproduit (en partie ou dans son intégralité), transmis, modifié ou utilisé dans un autre but sans l’autorisation écrite préalable de LOIM. Il n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans un autre but sans l’autorisation écrite préalable de LOIM. 

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Le contenu du présent document n’a fait l’objet d’aucun examen de la part d’une quelconque autorité de réglementation dans une quelconque juridiction. Le présent document ne saurait constituer une offre ou une recommandation de souscrire une valeur mobilière ou tout autre produit ou instrument financier.   

Il contient les opinions de LOIM à la date de publication. Ces opinions et les informations figurant dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation personnelle du destinataire. Pour cette raison, aucune déclaration n’est faite quant à l’adéquation et à la pertinence des informations figurant dans le présent document au regard de la situation personnelle de chaque investisseur. Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut changer dans le temps. LOIM ne fournit pas de conseils fiscaux. 

Les informations et les analyses figurant dans le présent document proviennent de sources jugées fiables. LOIM met tout en œuvre pour assurer que le contenu est créé de bonne foi et avec le plus grand soin, mais ne garantit pas l’actualité, l’exactitude, la validité, la fiabilité ou l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. LOIM ne garantit pas non plus que ces informations ne contiennent pas d’erreurs ou d’omissions et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l’utilisation desdites informations. Toutes les informations, opinions et indications de prix peuvent être modifiées sans préavis. Le contenu provenant de tierces parties est libellé comme tel. LOIM décline toute responsabilité en cas de dommages indirects ou accessoires résultant de l’utilisation dudit contenu ou survenus en lien avec son utilisation. 

La source des données est indiquée si elle est connue. Sauf mention contraire, les données ont été préparées par LOIM. 

Produit ne convenant pas aux « Personnes américaines » : La présente communication d’entreprise n’est pas destinée à toute personne considérée comme une « Personne américaine » au sens du règlement S de de la loi des Etats-Unis d’Amérique sur les valeurs mobilières de 1933 (United States Securities Act), telle que modifiée, ou en vertu de la loi des Etats-Unis d’Amérique sur les sociétés d’investissement de 1940 (Investment Company Act) et ne sera pas enregistrée en vertu de ladite Loi, telle que modifiée, ou de toute autre loi fédérale des Etats-Unis. Ni le présent document ni aucune copie de ce dernier ne peuvent être envoyés, emmenés, distribués ou remis aux Etats-Unis d’Amérique, dans l’un(e) de leurs territoires, possessions ou zones soumises à leur juridiction, ni remis à une Personne américaine ou dans l’intérêt d’une telle personne. A cet effet, le terme « Personne américaine » désigne tout citoyen, ressortissant ou résident des Etats-Unis d’Amérique, toute société de personnes organisée ou existant dans un(e) Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique, toute société de capitaux soumise au droit des Etats-Unis d’Amérique ou d’un(e) Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique, ou toute succession ou fiducie soumise à l’impôt fédéral des Etats-Unis d’Amérique, quelle que soit la source de ses revenus.
 
Protection des données : Il se peut que vous receviez la présente communication parce que vous nous avez fourni vos coordonnées. Si tel est le cas, veuillez noter que nous sommes susceptibles de traiter vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct. Pour de plus amples informations sur la politique de protection des données de Lombard Odier, veuillez consulter le site Internet www.lombardodier.com/fr/privacy-policy.
 
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