LOIM lanciert marktneutrale DataEdge-Strategie

Strategie nutzt Big Data zu Verbrauchertrends, um Gewinnüberraschungen zu erkennen und Alphapotenzial auszuschöpfen 

Lombard Odier Investment Managers („LOIM“) gibt heute die Lancierung der DataEdge-Strategie bekannt. Die marktneutrale Alternatives-Strategie kombiniert die Analyse grosser Datenmengen mit systematischer Anlageerfahrung, um Trends im Verbraucherverhalten und deren Auswirkungen auf die Gewinnprognosen von Unternehmen zu erkennen. Ziel ist es, für die Anlegerinnen und Anleger Alpha-Chancen zu nutzen.

DataEdge von LOIM ist eine marktneutrale Aktien-Strategie mit differenziertem Anlagerahmen, die Alpha-Potenzial mithilfe eines „Informationsvorsprungs“ bei der Aktienauswahl aufspürt. 
 

Die vor drei Jahren aufgelegte Strategie ist nun erstmals in Form eines UCITS für externe Anlegerinnen und Anleger zugänglich.

Sie setzt auf die Analyse alternativer Datenpunkte über mehrere Regionen, Sektoren und Quellen hinweg. Dazu zählen Kreditkartentransaktionen, digitale Belege, Internetverkehr, Aktivitäten in Apps sowie Geolokalisierungsdienste. Durch Strukturierung und Filterung dieser Daten ist es möglich, Trends im Verbraucherverhalten in Echtzeit zu erkennen. 

Systematische und quantitative Analysemethoden sollen helfen vorherzusagen, wie bestimmte Muster die Leistungskennzahlen (KPI) börsenkotierter Unternehmen – wie etwa Umsatz, Einnahmen und Neukunden – beeinflussen könnten. Darüber hinaus sollen sie die Verfolgung von Wendepunkten in den KPI-Trends über mehrere Quartale ermöglichen. Dieser „Informationsvorsprung“ erlaubt eine bessere Prognose der Unternehmensergebnisse, um Gewinnüberraschungen besser vorhersagen und Alpha-Potenzial  nutzen zu können.

Das Anlageuniversum konzentriert sich aktuell auf die USA. Schwerpunkte sind vor allem Small- und Mid Cap-Unternehmen aus den Sektoren Konsumgüter, Technologie, Industrie und Gesundheitswesen. Die Strategie überwacht täglich fast 700 Unternehmen, um ein konträres, diversifiziertes Portfolio mit 200 bis 250 aktiven Aktienpositionen zu erstellen. Bei diesen Titeln halten wir Abweichungen der Unternehmensergebnisse von den Markterwartungen für sehr gut möglich, sodass Alpha-Potenzial besteht. 

Verantwortlich für die DataEdge-Strategie sind die Co-Lead Portfolio Manager Laurent Joué und Marc Pellaud, die gemeinsam 36 Jahre Erfahrung mit systematischen Alternatives-Strategien besitzen. Sie arbeiten eng mit den 21 Experten des quantitativen Anlageteams von LOIM zusammen, die ein Anlagevermögen von insgesamt über USD 10 Mrd. verwalten. 

Jean-Pascal Porcherot, Co-Head von LOIM und Managing Partner bei Lombard Odier: „Die DataEdge-Strategie ist eine wichtige Ergänzung der Hedge Fund-Strategien von LOIM. Sie hebt die umfassenden Fähigkeiten und das Know-how hervor, die in unser systematisches Angebot einfliessen. Sie zeigt auch, dass wir fortlaufend nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten, in den verschiedenen Anlageklassen Alpha zu generieren. In der DataEdge-Strategie verbinden wir bewährte, disziplinierte Anlageprozesse mit neuen Datenquellen, um Anlegerinnen und Anlegern eine differenzierte, marktneutrale Strategie und attraktive potenzielle Erträge zu bieten.“

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