PrivilEdge
Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced

PrivilEdge Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced hat das Ziel, den MSCI Emerging Markets ND Index kontinuierlich zu übertreffen. Dazu geht er ein systematisches Exposure ein basierend auf Value, Qualität, Preisdynamik und Gewinnrevisionen mit einem kontrollierten Tracking Error ein. Das Portfolio umfasst etwa 300 bis 350 Schwellenländeraktien und übergewichtet Aktien mit einer attraktiven Bewertung, einem rentablen operativen Geschäft, einer starken Preisdynamik und aktuellen positiven Bewertungen von Analysten. Die quantitativen Aktienbewertungsmodelle von Robeco wurden entwickelt, um systematisch Marktineffizienzen zu erkennen und auszunutzen. Sie bestehen aus einem zentralen Aktienbewertungsmodell in Verbindung mit einem kurzfristigen Bewertungsmodell sowie einem eigenen Algorithmus zum Portfolioaufbau. Das Portfolio wird innerhalb festgelegter Sektoren-, Länder- und Einzeltitelspannen errichtet, um stilistische Verzerrungen auf Portfolioebene zu vermeiden.