risks.

Les risques suivants peuvent être importants mais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique de risque et peuvent entraîner des pertes supplémentaires : risque de crédit, risque de liquidité, risques liés au recours à des dérivés et risque de concentration.

Les primes de risque alternatives.

Les primes de risque alternatives sont des sources de performance que diverses stratégies long/short, indépendantes des classes d’actifs traditionnelles, sont capable de capter de manière systématique. Elles peuvent offrir des sources de performance décorrélées permettant d’améliorer les performances d’un portefeuille.

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous classons les primes de risque alternatives en deux sources de performance distinctes et complémentaires : les primes axées sur le revenu et les primes d’atténuation des risques. Ces primes présentent des comportements complémentaires en fonction des conditions du marché. En les combinant, nous estimons être en mesure de cibler des rendements plus homogènes, moins exposés aux pertes et aux risques spécifiques inhérents à chaque stratégie.

Pour atteindre cet objectif, nous adoptons une approche d’investissement systématique, qui nous permet de déterminer l’allocation du portefeuille via un processus propriétaire fondé sur les risques. Cette stratégie assure une liquidité quotidienne aux investisseurs et peut être modulée en fonction de leurs objectifs de risque et de rendement.

Les primes de risque alternatives sont des sources de performance indépendantes des classes d’actifs traditionnelles, ayant le potentiel d’améliorer la performance et qu’il est possible de capter de manière systématique.

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Au cours de ces dernières années, nous avons mené des recherches approfondies afin de rendre notre stratégie LOIM ARP plus robuste et moins sensible aux conditions du marché.

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