fund details.

LO Funds (CH)

Swiss Equity Factor Enhanced P D

SINTESI DEL FONDO

LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced è un portafoglio basato su regole. Questa strategia long-only è operativa da dicembre 2016. Il portafoglio investe in titoli dell’universo SPI. L’obiettivo della strategia è la crescita del capitale. L’approccio d’investimento, sistematico e trasparente, combina: i) una selezione titoli basata su fattori e concentrata su titoli Value, Quality, Momentum, Low Risk e Small Size; ii) un’allocazione del capitale basata sul rischio. In genere il portafoglio è composto da tra 75 e 150 titoli e viene ribilanciato con cadenza semestrale. La gestione del rischio viene affidata a gestori di fondi a livello di portafoglio unitamente a team indipendenti che monitorano i rischi di investimento, di controparte e operativi.

GESTORE

Profili dei gestori

Alexey Medvedev Ginevra Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)

Alexey Medvedev is a portfolio manager in the Systematic Equities & Alternatives team, managing the global and emerging equities strategies at Lombard Odier Investment Managers(LOIM) He joined the firm  Read more

Nicolas Mieszkalski Ginevra Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)

Nicolas is a portfolio manager in the Systematic Equities & Alternatives team at Lombard Odier Investment Managers (LOIM), responsible for the global investment activities. He co-manages the equity systematic  Read more

PANORAMICA

Descrizione

Classe di Attivi Azioni
Categoria Svizzera
Valuta di riferimento della classe CHF
Benchmark SPI TR®
Politica dei dividendi Distribuzione
Distribuzione novembre

Ultimi dati

Performance YTD 4.85% 20.02.2020
Totale attivi (tutte le classi) in mln CHF 40.11 31.01.2020
Attivi (classe) in mln CHF 2.08 31.01.2020
NAV (CHF) 174.63 20.02.2020
Massimo - ultimi 12 mesi 175.88 19.02.2020
Minimo - ultimi 12 mesi 145.65 21.02.2019
Numero di titoli 61 31.01.2020
TER 1.15% 31.01.2019

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

PREZZI

Periodo
(Prima data: 22.03.2010)
(Ultima data: 20.02.2020)

Prices over selected period

Last CHF 174.63 20.02.2020
First CHF 100.00 22.03.2010
Highest CHF 175.88 19.02.2020
Lowest CHF 73.22 10.08.2011

PERFORMANCE & STATISTICHE

Statistiche (22.03.2010 - 20.02.2020) ¹

( Prima data : 22.03.2010)
( Ultima data : 20.02.2020)
Fondo Benchmark
Rendimento totale 108.14% 121.36%
Performance su base annuale 7.64% 8.31%
Volatilità su base annuale 10.85% 10.92%
Indice di Sharpe 0.75 0.80
Downside Deviation 6.82% 6.81%
Mesi positivi 63.33% 65.00%
Massimo Drawdown -16.36% -16.13%
Fondo rispetto al benchmark
Correlazione 0.999
R2 0.997
Alpha -0.05%
Beta 0.992
Tracking Error 0.59%
Information Ratio -1.070
Tasso privo di rischio -0.45% Tasso obiettivo -0.45%
¹ Calcoli basati su serie mensile

Performance cumulativa

 
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi relativi all’emissione e al riscatto di quote e la performance è espressa al netto delle commissioni. Il NAV delle quote dei fondi e i prezzi ufficiali dei benchmark sono utilizzati a fini di confronto della performance. Fonte dei dati: Lombard Odier.

RIPARTIZIONI

Periodo

PRINCIPALI 10 TITOLI (in %)

Nestlé
22.00%
Roche
15.80%
Novartis
14.80%
Zurich Insurance
3.80%
Crédit Suisse Group
2.90%
UBS
2.70%
Geberit Ag-Reg
2.10%
Swiss Re
1.90%
Swisscom Ag-Reg
1.90%
Sonova Holding
1.70%

SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (in %)

Sanità
35.70%
Beni di prima necessità
22.80%
Finanza
16.80%
Prodotti industriali
9.70%
Tecnologia dell'informazione
5.20%
Materiali
2.90%
Immobiliare
2.10%
Servizi di comunicazione
1.90%
Beni voluttuari
1.80%
Altri (Att. liquide incl.)
1.00%

SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (in %)

Svizzera
98.50%
Austria
0.80%
Liechtenstein
0.30%
Paesi Bassi
0.20%
Liquidità
0.10%

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (in %)

CHF
100.00%

NUMERI DI VALORE

Transazione

Frequenza delle sottoscrizioni e dei riscatti Quotidiana
Giorno di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti T
Orario di chiusura per le sottoscrizioni e i riscatti 12:00 CET
Data di regolamento delle sottoscrizioni e dei riscatti T+2
Oneri di negoziazione (LC) per le sottoscrizioni e i riscatti 0.02%
Livello di valutazione del NAV T
Giorno di calcolo del NAV T+1
Frequenza di calcolo del NAV Quotidiana
Capitale minimo Un’azione
Commissione di gestione 0.50%
Commissione di distribuzione 0.50%

Numeri di valore

BLOOMBERG LOSWEPD SW
ISIN CH0116771202
REUTERS 11677120X.CHE
TELEKURS 11677120

Quotazioni

Media elettronici

PUBBLICAZIONI

Professional investors only Data DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 30.09.2019      
Reporting Data DE EN FR IT
Fact Sheet (Materiale promozionale) 31.01.2020
Elenco delle performance 31.01.2020
Documentazione legale Data DE EN FR IT
Informazioni chiave per gli investitori 16.01.2020
Prospetto 31.03.2019  
Rapporto annuale 31.07.2019  
Rapporto semi-annuale 31.01.2019