LO Funds (CH)
Swiss Equity Factor Enhanced

ISINCH0116771202

General information

Morningstar
Classe d'actifs Actions
Catégorie Suisse
Monnaie de référence de la Classe CHF
Indice de référence SPI TR®
Dividende Distribution
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 44.97 31.08.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 1.76 31.08.2020
Nombre de positions 68 31.08.2020
TER 1.15% 31.01.2020

Publications

KIID
Prospectus
Reporting mensuel (document marketing)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performances & Statistiques

Fonds Indice de référence
Perf. totale 118.81% 114.56%
Perf. annualisée 7.72% 7.52%
Volat. annualisée 11.46% 11.13%
Ratio de Sharpe 0.71 0.72
Ecart à la baisse 7.17% 7.16%
Mois positifs 62.99% 64.57%
Baisse maximum -16.36% -16.13%
*  Taux hors risque -0.47% Taux cible -0.47%
Calculs basés sur des séries mensuelles
Première date: 22.03.2010, Dernière date: 17.09.2020
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.972
R2 0.945
Alpha 0.02%
Beta 1.001
Tracking Error 2.70%
Ratio d'information 0.069

Points clés

LO Funds (CH) – Swiss Equity Factor Enhanced est un portefeuille basé sur des règles. Sa stratégie d’investissement long-only est appliquée depuis décembre 2016. Le portefeuille investit dans des titres de l’univers de l’indice SPI. L’objectif de la stratégie est l’appréciation du capital. La philosophie d’investissement est systématique et transparente. Elle associe : i) une sélection des titres basée sur des facteurs, axée sur les styles Value, Quality, Momentum, Low Risk et Small Size; ii) une allocation basée sur le risque. Le portefeuille détient généralement entre 75 et 150 titres et fait l’objet d’un rééquilibrage semestriel. La gestion des risques est assurée par des gérants de fonds au niveau du portefeuille, ainsi que par des équipes indépendantes qui surveillent les risques d’investissement, de contrepartie et opérationnels.

Répartitions

10 principales positions (en %)

Nestlé 0.00%
Roche 0.00%
Novartis 0.00%
Zurich Insurance 0.00%
UBS 0.00%
Sika Ltd 0.00%
ABB Ltd 0.00%
Lonza Group 0.00%
LafargeHolcim 0.00%
Crédit Suisse Group 0.00%

Secteurs (en %)

Soins de santé 0.00%
Biens de consom. de base 0.00%
Finance 0.00%
Industrie 0.00%
Matériaux 0.00%
Technologies de l'information 0.00%
Communication Services 0.00%
Consommation non essentielle 0.00%
Immobilier 0.00%
Autres (Liquidités compris) 0.00%

Pays (en %)

Suisse 0.00%
Allemagne 0.00%
Liechtenstein 0.00%
Liquidités 0.00%

Répartition monétaire (en %)

CHF 0.00%

Gérants

Alexey Medvedev Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)
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Nicolas Mieszkalski Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)
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Security numbers

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Commission de transaction (LC) pour les souscriptions et rachats 0.02%
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum 1 part
Commission de gestion 0.50%
Commission de distribution 0.50%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOSWEPD SW
ISIN CH0116771202
REUTERS 11677120X.CHE
TELEKURS 11677120

Prix

Exporter

Prices over selected period

Last CHF 0.00 17.09.2020
First CHF 0.00 22.03.2010
Highest CHF 0.00 16.09.2020
Lowest CHF 0.00 10.08.2011
* Première date: 22.03.2010, Dernière date: 17.09.2020

Publications

Reporting

Historique des performances
31.08.2020
Reporting mensuel (document marketing)
31.08.2020

Documents juridiques

Prospectus
19.03.2020
Rapport semestriel
31.01.2020
Informations clés pour l'investisseur
16.01.2020
Rapport annuel
31.07.2019