fund details.

LO Funds (CH)

Swiss Equity Factor Enhanced P D

POINTS CLÉS

LO Funds (CH) – Swiss Equity Factor Enhanced est un portefeuille basé sur des règles. Sa stratégie d’investissement long-only est appliquée depuis décembre 2016. Le portefeuille investit dans des titres de l’univers de l’indice SPI. L’objectif de la stratégie est l’appréciation du capital. La philosophie d’investissement est systématique et transparente. Elle associe : i) une sélection des titres basée sur des facteurs, axée sur les styles Value, Quality, Momentum, Low Risk et Small Size; ii) une allocation basée sur le risque. Le portefeuille détient généralement entre 75 et 150 titres et fait l’objet d’un rééquilibrage semestriel. La gestion des risques est assurée par des gérants de fonds au niveau du portefeuille, ainsi que par des équipes indépendantes qui surveillent les risques d’investissement, de contrepartie et opérationnels.

GÉRANTS

Profil des gérants

Alexey Medvedev Genève Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)

Alexey Medvedev is a portfolio manager in the Systematic Equities & Alternatives team, managing the global and emerging equities strategies at Lombard Odier Investment Managers(LOIM) He joined the firm  Read more

Nicolas Mieszkalski Genève Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)

Nicolas is a portfolio manager in the Systematic Equities & Alternatives team at Lombard Odier Investment Managers (LOIM), responsible for the global investment activities. He co-manages the equity systematic  Read more

VUE D'ENSEMBLE

Portrait

Classe d'actifs Actions
Catégorie Suisse
Monnaie de référence de la Classe CHF
Indice de référence SPI TR®
Dividende Distribution
Distribution novembre

Données les plus récentes

Performance YTD 5.61% 19.02.2020
Total actifs (toutes classes) en mio. CHF 40.11 31.01.2020
Actifs (classe de part) en mio. CHF 2.08 31.01.2020
VNI (CHF) 175.88 19.02.2020
Plus haut - 12 derniers mois 175.88 19.02.2020
Plus bas - 12 derniers mois 145.24 20.02.2019
Nombre de positions 61 31.01.2020
TER 1.15% 31.01.2019

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

PRIX

Période
(Première date: 22.03.2010)
(Dernière date: 19.02.2020)

Prices over selected period

Last CHF 175.88 19.02.2020
First CHF 100.00 22.03.2010
Highest CHF 175.88 19.02.2020
Lowest CHF 73.22 10.08.2011

PERFORMANCES & STATISTIQUES

Statistiques (22.03.2010 - 19.02.2020) ¹

( Première date : 22.03.2010)
Go
( Dernière date : 19.02.2020)
Fonds Indice de référence
Perf. totale 109.63% 123.14%
Perf. annualisée 7.72% 8.40%
Volat. annualisée 10.88% 10.95%
Ratio de Sharpe 0.75 0.81
Ecart à la baisse 6.82% 6.81%
Mois positifs 63.33% 65.00%
Baisse maximum -16.36% -16.13%
Fonds vs indice de référence
Corrélation 0.999
R2 0.997
Alpha -0.05%
Beta 0.992
Tracking Error 0.58%
Ratio d'information -1.093
Taux hors risque -0.45% Taux cible -0.45%
¹ Calculs basés sur des séries mensuelles

Performance cumulée

 
La performance passée ne constitue pas une indication quant à la performance future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors d’émission et du rachat de parts; la performance est donnée nette de commissions. La VNI des parts de fonds et les cours officiels des indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison de performance. Source des chiffres: Lombard Odier.

RÉPARTITIONS

Période

10 principales positions (en %)

Nestlé
22.00%
Roche
15.80%
Novartis
14.80%
Zurich Insurance
3.80%
Crédit Suisse Group
2.90%
UBS
2.70%
Geberit Ag-Reg
2.10%
Swiss Re
1.90%
Swisscom Ag-Reg
1.90%
Sonova Holding
1.70%

Secteurs (en %)

Soins de santé
35.70%
Biens de consom. de base
22.80%
Finance
16.80%
Industrie
9.70%
Technologies de l'information
5.20%
Matériaux
2.90%
Immobilier
2.10%
Communication Services
1.90%
Consommation non essentielle
1.80%
Autres (Liquidités compris)
1.00%

Pays (en %)

Suisse
98.50%
Autriche
0.80%
Liechtenstein
0.30%
Pays-Bas
0.20%
Liquidités
0.10%

Répartition monétaire (en %)

CHF
100.00%

NUMÉROS DE VALEUR

Transaction

Fréquence de souscription et de rachat Quotidienne
Jour limite pour les souscriptions et rachats T
Heure limite pour les souscriptions et rachats 12:00 CET
Date de règlement pour les souscriptions et rachats T+2
Commission de transaction (LC) pour les souscriptions et rachats 0.02%
Moment d’évaluation de la VNI T
Date de calcul de la VNI T+1
Fréquence de calcul de la VNI Quotidienne
Investissement minimum 1 part
Commission de gestion 0.50%
Commission de distribution 0.50%

Numéros de valeur

BLOOMBERG LOSWEPD SW
ISIN CH0116771202
REUTERS 11677120X.CHE
TELEKURS 11677120

Publication des cours

Médias électroniques

PUBLICATIONS

Professional investors only Date DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 30.09.2019      
Reporting Date DE EN FR IT
Reporting mensuel (document marketing) 31.01.2020
Historique des performances 31.01.2020
Documents juridiques Date DE EN FR IT
Informations clés pour l'investisseur 16.01.2020
Prospectus 31.03.2019  
Rapport annuel 31.07.2019  
Rapport semestriel 31.01.2019