Recherche alternative risk premia.

Améliorer les performances à travers la recherche : tirer les leçons des expériences passées, s’adapter aux nouvelles dynamiques du marché et rester concentré sur les objectifs

 

Durant ces dernières années, nous avons mené des recherches approfondies afin de rendre notre stratégie LOIM Alternative Risk Premia (ARP) plus robuste et moins sensible aux conditions de marchés. Notre objectif ultime reste, comme toujours, d’offrir aux investisseurs une performance véritablement décorrélée. 

  • Nos travaux de recherche ont porté sur de nouvelles réflexions autour de l’accès à certaines primes (telles que la volatilité et le suivi des tendances). Selon nous, ce sont ces primes qui ont été les plus affectées par les brutales rotations de marché plus fréquemment observées ces derniers temps. Nous avons également revu notre approche des facteurs Actions, ces styles « à la mode » ayant été fortement mis sous pression.

  • La diversification étant clé, nous avons développé de nouvelles stratégies, orthogonales par rapport aux stratégies existantes. Celles-ci ont pour principales caractéristiques de se concentrer sur les opportunités d’arbitrage (non directionnelles/absence de bêta caché), d’être décorrélées de leurs marchés primaires et de témoigner d’une perte de valeur limitée et/ou d’être encore méconnues et peu utilisées.

  • Les technologies de pointe et innovantes les plus récentes ont été au cœur de nos derniers efforts de recherche. Nous nous sommes lancés dans le développement d’outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (machine learning) pour renforcer nos capacités en vue de trouver et de générer de nouvelles opportunités d’investissement alpha.

Nous vous présentons ci-dessous les travaux de recherche que nous avons publiés, ainsi que les améliorations que nous y avons apporté récemment. Veuillez cliquer sur les boutons individuels ci-dessous pour lire notre recherche.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Clement Leturgie en Europe ou Jessie Schenker aux États-Unis.

 

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