Aktien

LO Funds (CH)

Swiss Equity Factor Enhanced P D

HIGHLIGHTS

LO Funds (CH) – Swiss Equity Factor Enhanced ist ein regelbasiertes Portefeuille. Diese Long-Only-Strategie besteht seit Dezember 2016. Das Portefeuille ist in Wertpapiere investiert, die zum SPI-Universum gehören. Die Strategie strebt einen Kapitalzuwachs an. Der Anlageansatz ist systematisch und transparent. Er kombiniert i) eine faktorbasierte Titelauswahl, die auf Wertanlagen, Qualitätstitel, Momentum, risikoarme Anlagen und Small Caps fokussiert, mit ii) einer risikobasierten Kapitalallokation. Das Portefeuille umfasst in der Regel zwischen 75 und 150 Wertpapiere und wird halbjährlich angepasst. Das Risiko wird von den Fondsmanagern auf Ebene des Portefeuilles bewirtschaftet, während unabhängige Teams die Anlage-, Gegenpartei- und operationellen Risiken überwachen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Alexey Medvedev Genf Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)

Alexey Medvedev is a portfolio manager in the Systematic Equities & Alternatives team, managing the global and emerging equities strategies at Lombard Odier Investment Managers(LOIM) He joined the firm in August 2008, initially as a risk manager, then working as an Equity analyst before becoming a Fixed Income portfolio manager in 2010. Prior to joining, Alexey entered a PhD program in finance, focusing on the mathematics of derivative pricing and publishing articles in leading academic journals. He began his career as an economist at the Central Bank of Russia in 1996, where he was responsible for the monetary policy in cooperation with the IMF. Alexey earned a PhD in finance from the Swiss Finance Institute in 2008. He also holds a master’s degree in economics from the New Economic School in Russia and a diploma in mathematics from Moscow State University.

Nicolas Mieszkalski Genf Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)

Nicolas is a portfolio manager in the Systematic Equities & Alternatives team at Lombard Odier Investment Managers (LOIM), responsible for the global investment activities. He co-manages the equity systematic range of funds and mandates and he was also responsible for development and maintenance of LOIM’s quant platform. Nicolas originally joined the company in April 2010 as part of an extended internship in the Equity Quantitative Investment team, where he developed risk models for equity investments. Nicolas earned an engineering diploma in statistics, specialising in risk management and financial engineering, from ENSAI (L'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information), France in 2010.

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Ausschüttung November

Aktuellste Daten

Performance YTD 5.61% 19.02.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 40.11 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 2.08 31.01.2020
NAV (CHF) 175.88 19.02.2020
Höchster - letzte 12 Monate 175.88 19.02.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 145.24 20.02.2019
Anzahl Positionen 61 31.01.2020
TER 1.15% 31.01.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 175.88 19.02.2020
Erstes CHF 100.00 22.03.2010
Höchster CHF 175.88 19.02.2020
Niedrigster CHF 73.22 10.08.2011

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (22.03.2010 - 19.02.2020) ¹

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 109.63% 123.14%
Annualisierte Perf. 7.72% 8.40%
Annualisierte Volat. 10.88% 10.95%
Sharpe Ratio 0.75 0.81
Downside-Abweich. 6.82% 6.81%
Positive Monate 63.33% 65.00%
Max. Drawdown -16.36% -16.13%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.999
R2 0.997
Alpha -0.05%
Beta 0.992
Tracking Error 0.58%
Information Ratio -1.093
Risikolose Rendite -0.45% Zielrendite -0.45%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

AUFTEILUNGEN

Top 10 (in %)

Nestlé
22.00%
Roche
15.80%
Novartis
14.80%
Zurich Insurance
3.80%
Crédit Suisse Group
2.90%
UBS
2.70%
Geberit Ag-Reg
2.10%
Swiss Re
1.90%
Swisscom Ag-Reg
1.90%
Sonova Holding
1.70%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen
35.70%
Basiskonsumgüter
22.80%
Finanzwesen
16.80%
Industrie
9.70%
Informationstechnologie
5.20%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.90%
Immobilien
2.10%
Communication Services
1.90%
Nicht-Basiskonsumgüter
1.80%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel)
1.00%

Länder (in %)

Schweiz
98.50%
Österreich
0.80%
Liechtenstein
0.30%
Niederlande
0.20%
Flüssige Mittel
0.10%

Währungen (in %)

CHF
100.00%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
Handelsgebühr für Zeichnungen und Rücknahmen (LC) 0.02%
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag 1 share
Verwaltungsgebühr 0.50%
Vertriebsgebühr 0.50%

Valorennummern

BLOOMBERG LOSWEPD SW
ISIN CH0116771202
REUTERS 11677120X.CHE
TELEKURS 11677120

Kurspublikation

Elektronische Medien

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The TER indicated in this document is calculated on the basis of the fees directly charged to the fund. Investors are advised to consult the latest annual or semi-annual fund report for further information (in particular in relation to the performance fee and synthetic TER).