fund details.

LO Funds

Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR) I A

HIGHLIGHTS

LO Funds – Emerging Local Currency Bond Fundamental ist ein systematisches regelbasiertes OGAW-Portfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen der Schwellenländer investierte Long-only-Strategie wird seit Januar 2010 verfolgt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche staatliche Wertpapiere der Schwellenländer. Sein Ziel ist es, den LOIM Emerging Local Currency Index zu replizieren und langfristig höhere risikobereinigte Renditen als die weit verbreiteten Marktkapitalisierungsindizes zu erzielen. Er folgt einem eigenentwickelten, fundamental gewichteten Ansatz mit dem Ziel, mögliche Ausfallrisiken abzuschätzen, indem der Verschuldungsgrad jedes Emittenten durch eine Reihe fundamentaler Faktoren infrage gestellt wird. Zu diesem Zweck wird eine ökonomische Allokation eingesetzt, die makroökonomische Indikatoren, Kreditkennzahlen sowie soziale und demografische Faktoren auf Länderebene berücksichtigt. Weiterhin sind Anpassungen betreffend Liquidität, Rendite und ESG-Merkmale enthalten. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Yannik Zufferey Zürich Head of Fixed Income

Yannik Zufferey is Chief Investment Officer of Fixed Income at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Yannik initially joined the Group in 2004, working directly in the office of one of the firm’s  Read more

Salman Ahmed London Fundamental Fixed Income

Salman is chief investment strategist at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). He joined in 2013. Prior to joining, Salman was head of global macro at EDF Trading (the trading arm of EDF Group). Salman’s  Read more

Vincent Megard Genf Fundamental Fixed Income

Vincent Megard is a portfolio manager in the Fixed Income team at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). He joined in April 2019 having previously worked for more than 12 years at Abu Dhabi Investment  Read more

André Kayisire Genf Investment Management (Macro and Fixed Income)

André Kayisire, Portfolio Manager, Fundamental Fixed Income André Kayisire is a portfolio manager within the Fundamental Fixed Income team at Lombard Odier Investment Managers. He joined in November 2011,  Read more

Leslie Sita Genf Fundamental Fixed Income

Leslie Sita is a Portfolio Manager and Product Specialist within LOIM's Fundamental fixed income team. She joined LOIM in October 2010. Prior to joining LOIM, Leslie was a product control analyst in the  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Fixed Income
Kategorie Emerging Markets
Referenzwährung der Klasse EUR Nicht gehedged
Referenzindex JPM GBI-EM Global Diversified EUR
Ausschüttungspolitik Thesaurierung

Aktuellste Daten

Performance YTD 1.29% 17.01.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. EUR 188.88 31.12.2019
Vermögen (Klasse) in Mio EUR 10.44 31.12.2019
NAV (EUR) 13.92 17.01.2020
Höchster - letzte 12 Monate 13.93 10.01.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 12.40 22.01.2019
Anzahl Positionen 201 31.12.2019
Duration in Jahren 5.46 31.12.2019
TER 0.74% 31.03.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 25.01.2010)
(Spätestes Datum: 17.01.2020)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes EUR 13.92 17.01.2020
Erstes EUR 12.70 03.07.2017
Höchster EUR 13.93 10.01.2020
Niedrigster EUR 11.51 11.09.2018

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (03.07.2017 - 17.01.2020) ¹

( Frühestes Datum : 03.07.2017)
Go
( Spätestes Datum : 17.01.2020)
Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 9.62% 14.05%
Annualisierte Perf. 3.66% 5.27%
Annualisierte Volat. - -
Sharpe Ratio - -
Downside-Abweich. 3.25% 4.35%
Positive Monate 54.84% 67.74%
Max. Drawdown -7.97% -9.39%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.922
R2 0.849
Alpha -0.01%
Beta 0.718
Tracking Error 2.93%
Information Ratio -0.569
Risikolose Rendite -0.43% Zielrendite -0.43%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Rating (in %)

AA
3.12%
A
42.02%
BBB
43.91%
BB
10.54%
Flüssige Mittel
0.41%

Fälligkeiten (in %)

Über 10 Jahre
23.92%
3 bis 5 Jahre
20.25%
1 bis 3 Jahre
21.43%
7 bis 10 Jahre
19.91%
5 bis 7 Jahre
14.07%
Flüssige Mittel
0.41%

Länder (in %)

Sonstige
38.36%
Indien
9.13%
China
8.69%
Russland
8.01%
Indonesien
7.95%
Thailand
7.47%
Mexiko
7.19%
Peru
6.60%
Malaysia
6.19%
Flüssige Mittel
0.41%

Währungen (in %)

Sonstige
32.89%
INR
9.13%
CNY
8.69%
RUB
8.01%
IDR
7.95%
THB
7.47%
MXN
7.19%
PEN
6.60%
MYR
6.19%
PLN
5.88%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1'000'000 or eq
Verwaltungsgebühr 0.60%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOELEIA LX
ISIN LU1581402507
TELEKURS 35855267

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.12.2019    
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet (Marketingmaterial) 31.12.2019
Performance-Übersicht 31.12.2019
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 17.09.2019      
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 17.06.2019
Prospekt 15.11.2019  
Jahresbericht 30.09.2018  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019