fund details.

LO Funds

Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR) I A

HIGHLIGHTS

LO Funds – Emerging Local Currency Bond Fundamental ist ein systematisches regelbasiertes OGAW-Portfolio. Seine in festverzinsliche Anlagen der Schwellenländer investierte Long-only-Strategie wird seit Januar 2010 verfolgt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche staatliche Wertpapiere der Schwellenländer. Sein Ziel ist es, den LOIM Emerging Local Currency Index zu replizieren und langfristig höhere risikobereinigte Renditen als die weit verbreiteten Marktkapitalisierungsindizes zu erzielen. Er folgt einem eigenentwickelten, fundamental gewichteten Ansatz mit dem Ziel, mögliche Ausfallrisiken abzuschätzen, indem der Verschuldungsgrad jedes Emittenten durch eine Reihe fundamentaler Faktoren infrage gestellt wird. Zu diesem Zweck wird eine ökonomische Allokation eingesetzt, die makroökonomische Indikatoren, Kreditkennzahlen sowie soziale und demografische Faktoren auf Länderebene berücksichtigt. Weiterhin sind Anpassungen betreffend Liquidität, Rendite und ESG-Merkmale enthalten. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Yannik Zufferey Zürich Head of Fixed Income

Yannik Zufferey has 17 years of investment experience and as CIO of Fixed Income within Lombard Odier Investment Managers, has experience managing a variety of Fixed Income portfolios since he joined the  Read more

Salman Ahmed London Fundamental Fixed Income

Salman Ahmed is Chief Investment Strategist at Lombard Odier Investment Managers. He joined the company in January 2013. Prior to joining, Salman was head of global macro at EDF Trading (trading arm of  Read more

Vincent Megard Genf Fundamental Fixed Income

Vincent Megard is a Portfolio Manager with Lombard Odier Investment Managers’ Fundamental Fixed Income team. He joined the company in April 2019. Prior to joining, Vincent headed the Abu Dhabi based  Read more

André Kayisire Genf Investment Management (Macro and Fixed Income)

André Kayisire is a Quantitative Analyst within LOIM's Fundamental fixed income team. He joined Lombard Odier in November 2011, initially as Analyst within the Macro and Fixed Income team. Prior to joining  Read more

Leslie Sita Genf Fundamental Fixed Income

Leslie Sita is a Portfolio Manager and Product Specialist within LOIM's Fundamental fixed income team. She joined LOIM in October 2010. Prior to joining LOIM, Leslie was a product control analyst in the  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Fixed Income
Kategorie Emerging Markets
Referenzwährung der Klasse EUR Nicht gehedged
Referenzindex JPM GBI-EM Global Diversified EUR
Ausschüttungspolitik Thesaurierung

Aktuellste Daten

Performance YTD 11.83% 12.09.2019
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. EUR 197.09 31.08.2019
Vermögen (Klasse) in Mio EUR 20.53 31.08.2019
NAV (EUR) 13.56 12.09.2019
Höchster - letzte 12 Monate 13.65 24.07.2019
Niedrigster - letzte 12 Monate 11.51 17.09.2018
Anzahl Positionen 203 31.08.2019
TER 0.74% 31.03.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 25.01.2010)
(Spätestes Datum: 12.09.2019)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes EUR 13.56 12.09.2019
Erstes EUR 12.70 03.07.2017
Höchster EUR 13.65 24.07.2019
Niedrigster EUR 11.51 11.09.2018

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (03.07.2017 - 12.09.2019) ¹

( Frühestes Datum : 03.07.2017)
Go
( Spätestes Datum : 12.09.2019)
Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 6.80% 10.49%
Annualisierte Perf. 3.02% 4.62%
Annualisierte Volat. - -
Sharpe Ratio - -
Downside-Abweich. 3.48% 4.64%
Positive Monate 55.56% 66.67%
Max. Drawdown -7.97% -9.39%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.922
R2 0.851
Alpha -0.02%
Beta 0.718
Tracking Error 3.07%
Information Ratio -0.540
Risikolose Rendite -0.42% Zielrendite -0.42%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Rating (in %)

AA
4.72%
A
39.70%
BBB
43.50%
BB
11.09%
Flüssige Mittel
0.60%

Fälligkeiten (in %)

Über 10 Jahre
24.08%
7 bis 10 Jahre
23.42%
1 bis 3 Jahre
19.82%
3 bis 5 Jahre
19.97%
5 bis 7 Jahre
12.11%
Flüssige Mittel
0.60%

Länder (in %)

Sonstige
38.73%
Indien
9.01%
China
8.89%
Indonesien
8.42%
Russland
7.85%
Peru
7.13%
Thailand
6.65%
Mexiko
6.38%
Brasilien
6.34%
Flüssige Mittel
0.60%

Währungen (in %)

Sonstige
33.44%
INR
9.01%
CNY
8.89%
IDR
8.42%
RUB
7.85%
PEN
7.13%
THB
6.65%
MXN
6.38%
BRL
6.34%
PLN
5.89%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1'000'000 or eq
Verwaltungsgebühr 0.60%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOELEIA LX
ISIN LU1581402507
TELEKURS 35855267

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.08.2019    
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet 31.08.2019
Performance-Übersicht 31.08.2019
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 17.06.2019
Prospekt 21.03.2019  
Jahresbericht 30.09.2018  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019