LO Funds
Convertible Bond

ISINLU1562670825

General information

Asset-Klasse Convertibles
Kategorie Global
Referenzwährung der Klasse JPY Gehedged
Referenzindex Thomson Reuters Global Convertible Composites Hedged JPY
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. JPY 340606.67 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio JPY 1047.84 31.01.2020
Anzahl Positionen 139 31.01.2020
TER 0.83% 30.09.2019

Publikationen

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Prospekt
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Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
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Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 4.93% 5.51%
Annualisierte Perf. 1.61% 1.80%
Annualisierte Volat. 4.43% 4.51%
Sharpe Ratio 0.43 0.47
Downside-Abweich. 3.09% 3.05%
Positive Monate 56.76% 59.46%
Max. Drawdown -7.79% -7.23%
*  Risikolose Rendite -0.31% Zielrendite -0.31%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 24.02.2017, Spätestes Datum: 26.02.2020
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.963
R2 0.927
Alpha -0.01%
Beta 0.946
Tracking Error 1.22%
Information Ratio -0.157

Highlights

LO Funds - Convertible Bond ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in globale Wandelanleihen investierte Long-only-Strategie wird seit Dezember 2002 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in globale Wandelanleihen mit einem ausgewogenen Profil. Es strebt mittel- bis langfristig eine asymmetrische Performance an, die Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten ausnutzt, gleichzeitig aber von der Verlustabsicherung einer Anleihenstruktur profitiert und eine deutlich niedrigere Volatilität aufweist als Aktien. Der Anlageansatz beruht gründlichem fundamentalem und technischem Research. Er kombiniert Top-down-Wirtschaftsanalysen und Bottom-up-Titelselektion. Vorausgesetzt werden Mindestemissionsvolumen von USD 150 Mio. (aus Liquiditätsgründen) sowie ein Mindestrating von B- (damit das Portfolio Investment-Grade-Qualität hat).

Aufteilungen

Top 10 (in %)

Amxlmm 0 05/28/20 0.00%
Chcons 0 01/05/23 0.00%
Titim 1 1/8 03/26/22 0.00%
Everre 4 1/4 02/14/23 0.00%
Sikasw 0.15 06/05/25 0.00%
Clnxsm 0 1/2 07/05/28 0.00%
Dwnigy 0.6 01/05/26 0.00%
Eeft 0 3/4 03/15/49 0.00%
Qdhaie 0 11/21/22 0.00%
Akam 0 3/8 09/01/27 0.00%

Länder (in %)

Europa 0.00%
USA 0.00%
Asien 0.00%
Japan 0.00%
Sonstige 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Rating (in %)

A 0.00%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
Kein Rating 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

JPY 0.00%

Fondsverwalter

Nathalia Barazal Investment Management (Convertibles)
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Arnaud Gernath Investment Management (Convertibles)
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Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1'000'000 or eq
Verwaltungsgebühr 0.65%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LCBXIDJ LX
ISIN LU1562670825
SEDOL GBBD89GQ7
TELEKURS 35604428

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes JPY 0.00 26.02.2020
Erstes JPY 0.00 24.02.2017
Höchster JPY 0.00 19.02.2020
Niedrigster JPY 0.00 03.01.2019
* Frühestes Datum: 24.02.2017, Spätestes Datum: 26.02.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.01.2020

Rechtliche Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen
10.02.2020
Mitteilung an die Aktionäre
29.01.2020
Prospekt
17.01.2020
Jahresbericht
30.09.2019
Halbjahresbericht
31.03.2019
Abgeänderte Satzung
21.03.2019

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15.10.2019
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