LO Funds (CH)
Swiss Equity Factor Enhanced

ISINCH0224283090

General information

Morningstar
Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 44.97 31.08.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 0.64 31.08.2020
Anzahl Positionen 68 31.08.2020
TER 0.70% 31.01.2020

Publikationen

KIID
Prospekt
Fact Sheet (Marketingmaterial)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 123.50% 114.56%
Annualisierte Perf. 7.93% 7.52%
Annualisierte Volat. 11.47% 11.13%
Sharpe Ratio 0.73 0.72
Downside-Abweich. 7.15% 7.16%
Positive Monate 65.35% 64.57%
Max. Drawdown -16.29% -16.13%
*  Risikolose Rendite -0.47% Zielrendite -0.47%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 22.03.2010, Spätestes Datum: 17.09.2020
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.972
R2 0.944
Alpha 0.03%
Beta 1.002
Tracking Error 2.71%
Information Ratio 0.144

Highlights

LO Funds (CH) – Swiss Equity Factor Enhanced ist ein regelbasiertes Portefeuille. Diese Long-Only-Strategie besteht seit Dezember 2016. Das Portefeuille ist in Wertpapiere investiert, die zum SPI-Universum gehören. Die Strategie strebt einen Kapitalzuwachs an. Der Anlageansatz ist systematisch und transparent. Er kombiniert i) eine faktorbasierte Titelauswahl, die auf Wertanlagen, Qualitätstitel, Momentum, risikoarme Anlagen und Small Caps fokussiert, mit ii) einer risikobasierten Kapitalallokation. Das Portefeuille umfasst in der Regel zwischen 75 und 150 Wertpapiere und wird halbjährlich angepasst. Das Risiko wird von den Fondsmanagern auf Ebene des Portefeuilles bewirtschaftet, während unabhängige Teams die Anlage-, Gegenpartei- und operationellen Risiken überwachen.

Aufteilungen

Top 10 (in %)

Nestlé 0.00%
Roche 0.00%
Novartis 0.00%
Zurich Insurance 0.00%
UBS 0.00%
Sika Ltd 0.00%
ABB Ltd 0.00%
Lonza Group 0.00%
LafargeHolcim 0.00%
Crédit Suisse Group 0.00%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen 0.00%
Basiskonsumgüter 0.00%
Finanzwesen 0.00%
Industrie 0.00%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0.00%
Informationstechnologie 0.00%
Communication Services 0.00%
Nicht-Basiskonsumgüter 0.00%
Immobilien 0.00%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel) 0.00%

Länder (in %)

Schweiz 0.00%
Deutschland 0.00%
Liechtenstein 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

CHF 0.00%

Fondsverwalter

Alexey Medvedev Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)
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Nicolas Mieszkalski Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)
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Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
Handelsgebühr für Zeichnungen und Rücknahmen (LC) 0.02%
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag 1 share
Verwaltungsgebühr 0.55%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOSETMD SW
ISIN CH0224283090
REUTERS 22428309X.CHE
TELEKURS 22428309

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 0.00 17.09.2020
Erstes CHF 0.00 22.03.2010
Höchster CHF 0.00 16.09.2020
Niedrigster CHF 0.00 10.08.2011
* Frühestes Datum: 22.03.2010, Spätestes Datum: 17.09.2020

Publikationen

Reporting

Performance-Übersicht
31.08.2020
Fact Sheet (Marketingmaterial)
31.08.2020

Rechtliche Dokumente

Prospekt
19.03.2020
Halbjahresbericht
31.01.2020
Wesentliche Anlegerinformationen
16.01.2020
Jahresbericht
31.07.2019
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