fund details.

LO Funds (CH)

Swiss Equity Factor Enhanced Z D

HIGHLIGHTS

LO Funds (CH) – Swiss Equity Factor Enhanced ist ein regelbasiertes Portefeuille. Diese Long-Only-Strategie besteht seit Dezember 2016. Das Portefeuille ist in Wertpapiere investiert, die zum SPI-Universum gehören. Die Strategie strebt einen Kapitalzuwachs an. Der Anlageansatz ist systematisch und transparent. Er kombiniert i) eine faktorbasierte Titelauswahl, die auf Wertanlagen, Qualitätstitel, Momentum, risikoarme Anlagen und Small Caps fokussiert, mit ii) einer risikobasierten Kapitalallokation. Das Portefeuille umfasst in der Regel zwischen 75 und 150 Wertpapiere und wird halbjährlich angepasst. Das Risiko wird von den Fondsmanagern auf Ebene des Portefeuilles bewirtschaftet, während unabhängige Teams die Anlage-, Gegenpartei- und operationellen Risiken überwachen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Alexey Medvedev Genf Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)

Alexey Medvedev is a portfolio manager in the Systematic Equities & Alternatives team, managing the global and emerging equities strategies at Lombard Odier Investment Managers(LOIM) He joined the firm  Read more

Nicolas Mieszkalski Genf Investment Management (Systematic Equities & Alternatives)

Nicolas is a portfolio manager in the Systematic Equities & Alternatives team at Lombard Odier Investment Managers (LOIM), responsible for the global investment activities. He co-manages the equity systematic  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Ausschüttung November

Aktuellste Daten

Performance YTD 5.76% 19.02.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 40.11 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 23.07 31.01.2020
NAV (CHF) 177.55 19.02.2020
Höchster - letzte 12 Monate 177.55 19.02.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 146.46 20.02.2019
Anzahl Positionen 61 31.01.2020
TER 0.08% 31.01.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 22.03.2010)
(Spätestes Datum: 19.02.2020)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 177.55 19.02.2020
Erstes CHF 100.00 22.03.2010
Höchster CHF 177.55 19.02.2020
Niedrigster CHF 73.43 10.08.2011

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (22.03.2010 - 19.02.2020) ¹

( Frühestes Datum : 22.03.2010)
Go
( Spätestes Datum : 19.02.2020)
Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 121.07% 123.14%
Annualisierte Perf. 8.30% 8.40%
Annualisierte Volat. 10.89% 10.95%
Sharpe Ratio 0.80 0.81
Downside-Abweich. 6.76% 6.81%
Positive Monate 66.67% 65.00%
Max. Drawdown -16.20% -16.13%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.999
R2 0.997
Alpha -0.00%
Beta 0.993
Tracking Error 0.57%
Information Ratio -0.178
Risikolose Rendite -0.45% Zielrendite -0.45%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Top 10 (in %)

Nestlé
22.00%
Roche
15.80%
Novartis
14.80%
Zurich Insurance
3.80%
Crédit Suisse Group
2.90%
UBS
2.70%
Geberit Ag-Reg
2.10%
Swiss Re
1.90%
Swisscom Ag-Reg
1.90%
Sonova Holding
1.70%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen
35.70%
Basiskonsumgüter
22.80%
Finanzwesen
16.80%
Industrie
9.70%
Informationstechnologie
5.20%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.90%
Immobilien
2.10%
Communication Services
1.90%
Nicht-Basiskonsumgüter
1.80%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel)
1.00%

Länder (in %)

Schweiz
98.50%
Österreich
0.80%
Liechtenstein
0.30%
Niederlande
0.20%
Flüssige Mittel
0.10%

Währungen (in %)

CHF
100.00%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
Handelsgebühr für Zeichnungen und Rücknahmen (LC) 0.02%
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag Under IMA
Verwaltungsgebühr 0.00%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOSWEZD SW
ISIN CH0111012503
REUTERS 11101250X.CHE
SEDOL GBBYVXNQ2
TELEKURS 11101250

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 30.09.2019      
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet (Marketingmaterial) 31.01.2020
Performance-Übersicht 31.01.2020
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Wesentliche Anlegerinformationen 16.01.2020
Prospekt 31.03.2019  
Jahresbericht 31.07.2019  
Halbjahresbericht 31.01.2019